Cme fx 옵션 미결제

볼륨 및 공개 관심.
CME Group 선물 및 옵션의 볼륨 및 미결 수익 보고서에는 월간 및 주간 데이터가 무료로 제공됩니다.
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Cme fx 옵션 미결제
외환 거래 시장에서 가장 중요한 지표 중 하나는 "Open Interest"& # 8212; 계약에 의해 입력되었거나 아직 인도 또는 이행으로 이행되지 않은 인도 월 또는 시장에서 상장 된 계약의 총 수. 각각의 미결 거래에는 매수자와 매도자가 있지만 미결제의 계산에는 계약의 한 쪽만이 계산됩니다. 외환 변동성이 여전히 낮은 수준을 유지하고 있지만 어제 CME에 외환 옵션에 대한 미결제 1,311 억 달러가 기록되었습니다.
미공개가 왜 우리에게 중요한 계기입니까? 공개 금리 수준은 외환 시장의 유동성뿐만 아니라 CME에 대한 시장의 믿음과 신뢰가 FX 옵션 위험을 창출하기위한 중요한 장소임을 보여줍니다. 시장 참여자는 유동성을 세계 수준의 리스크 관리와 결합하여 FX 옵션 직책의 안전성과 건전성을 보장하고자합니다. 또한 미결제 증가는 또한 새로운 자금이 우리의 외환 시장으로 흘러 들고 있음을 의미합니다. 우리는 옵션 계약이 증가함에 따라 이러한 추세를 보았습니다 (우리의 FX 옵션은 전년 대비 48 %의 성장률을 보였고 우리의 FX 옵션 시장은 현재 전자 옵션의 86 %를 차지했습니다)뿐만 아니라 대형 오픈 지분 외환 선물 및 옵션 보유자.
CME FX 옵션의 볼륨 및 미결제 2008-2013.
규제 된 FX 제품 전체에 대한 지속적인 모멘텀과 관심은 오늘날의 변동 환율제 시장에서 위험을 관리하고 상쇄 할 필요가있는 당사의 중앙 거래소 청산 모델의 타당성을 입증합니다. 전 세계의 모든 FX 플랫폼에서 판매량이 줄어들었지만, 우리는 장외 시장 (OTC) 대비 기록적인 시장 점유율을 지속적으로 달성 해 왔습니다. 실제로 11 월 CME FX 선물 및 옵션은 EBS (Electronic Broking Services) 볼륨의 평균 112 %였으며 올해 전체 매출은 102 %를 기록했습니다. 규제 환경이 바젤 III와 함께 계속 발전함에 따라 선물 거래 및 선물 옵션의 가치 제안은 시장 참여자에게 자본 및 마진을 효율적으로 관리하기 위해 양자 간 장외 거래에 대한 강력한 대안을 제공합니다.
Craig LeVeille Craig LeVeille은 CME Group의 FX 제품 담당 이사입니다.
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CME 그룹 소개
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세계 유수의 파생 상품 시장 인 CME 그룹은 전 세계적으로 위험을 관리하고 있습니다. CME 그룹의 거래소는 이자율, 주식 지수, 외환, 에너지, 농산물, 금속, 날씨 및 부동산에 기초한 선물 및 옵션을 포함한 모든 주요 자산 클래스에서 가장 광범위한 글로벌 벤치 마크 상품을 제공합니다. CME 그룹은 뉴욕과 시카고의 CME Globex 전자 거래 플랫폼과 거래 시설을 통해 구매자와 판매자를 한 데 모으고 있습니다. CME 그룹은 또한 CME ClearPort를 통해 장외 파생 상품 거래뿐만 아니라 거래소 계약에 대한 청산 및 결제 서비스를 제공하는 세계 최대의 중앙 거래 청산 서비스 중 하나 인 CME Clearing을 운영합니다.

FX 파생 상품 : 미결제 상태 표시기 사용.
FX 스팟 시장.
대부분의 외환 거래자들은 우리가 외환 시장이라고 부르는 것을 사용합니다. 스팟이란 단순히 상인이 물건을 사거나 파는 것에 대해 말하는 것입니다. FX 현물 시장의 가격은 양측이 정한 환율에 합의 된 환율로 두 통화를 합의하고 교환 할 때 합의한 가격입니다. 보통 2 영업일 전입니다. 물론 외환 시장의 대부분 사용자에게는이 납품 측면이 실제로 발생하지 않습니다.
중개인들은 소수의 외환 거래자가 10 만 달러 상당의 일본 엔을 매입하는데 정말로 관심이 있거나 40 만 달러 상당의 유로화를 인도 할 수 있다는 것을 알고 있습니다. 이것은 현물 외환 거래가 일반적으로 순조롭게 진행되는 이유입니다. 열린 포지션은 이익을 창출하고 이익을 창출합니다.
대부분의 플레이어가 거래의 이익 / 손실 양상과이자에만 관심이 있다고하더라도 FX 시장의 사용자가 모두 투기꾼이라는 것을 의미하지는 않습니다. 거래자는 다양한 헤지 목적 및 비즈니스 요구 사항에 대해 현장 거래를 사용합니다.
통화 파생 상품.
현물 시장은 세계적인 외환 시장의 한 부분 일뿐 아니라 가장 잘 알려져 있습니다. 그림자 속에서는 또한 통화 파생 상품 시장에서 큰 비중을 차지하고 있습니다. 즉, 통화 선도, 선물 및 옵션입니다.
통화 전달 및 선물은 거래자가 미래에 주어진 날짜에 두 통화를 교환하는 비율에 동의하는 곳입니다. 예를 들어 1 개월, 3 개월 또는 6 개월이 될 수 있습니다.
예를 들면, 시카고 상업 거래소 (CME)의 12 월 EURUSD 미래는 1.2523에 거래되고있다. 반면 자리 비율은 1.2511입니다. 현물 가격과 선물 / 선물 가격 간의 관계는 당연히 충분히 설명 될 것입니다.
간단히 말해 FX 외환 시장은 현물 시장과 이자율의 함수입니다. 소극적인 추종자는 아니지만 파생 상품에 대한 수요와 공급이 현물 가격으로 다시 공급 될 것이라는 사실이 사실입니다. 두 시장은 서로를 계속 끌어 당깁니다. 이런 이유로 상인이이 시장을 이해하는 것이 필수적입니다.
통화 전달 시장은 카운터를 통해 불려지는 시장입니다. 포워드는 기본적으로 금융 공급자, 일반적으로 은행과 고객 사이의 맞춤형 계약입니다. 반면에 통화 선물은 표준화 된 FX 선도 계약입니다. 계약의 규모, 납기일 및 완전한 결제 프로세스로 표준화되었습니다.
미래는 Eurex, ICE 및 CME와 같은 거래소에 딜러 개입없이 공개적으로 거래됩니다. 거래소는 일치 결제 서비스를 제공하며 최종 보증인입니다. 따라서 상대방 신용 위험과 딜러 조작은 교환에서 피할 수 있습니다. 이것이 일부 외환 거래자와 헤지 펀드가 외환 선물 거래 시장을 선호하는 이유입니다. 그러나 단점은 현물 시장보다 유동성이 현저히 낮다는 것이다.
많은 거래자들은 교환을 통해 발행 된 보고서를 사용합니다. 이 보고서는 통화 시장의 정서와 위치에 관한 종합적인 데이터의 공개 소스 중 일부입니다. & # 8211; 그래서 그들은 널리 읽혀집니다.
공개이자 보고서 사용.
미결제 선물 계약은 만료되지 않은 미결제 선물 계약의 수를 나타냅니다. 예를 들어 2015 년 6 월 미결제가 1,000 일 경우 해당 만료 월에 1,000 건의 미결 계약이 있음을 의미합니다.
미결제는 어떻게 계산됩니까?
볼륨과 달리 미결제는 총 계약 건수가 증가하거나 감소 할 경우에만 변경됩니다. 아래 표는 거래 상대방 인 A, B 및 C가 선물 거래소에서 거래를 개설하고 개설함에 따라 미결제가 변경되는 방법을 보여줍니다.
첫 번째 줄에서 A는 하나의 계약을 맺고 B는 하나의 계약을 맺습니다. 파생 상품 시장에서 상인들은 A & # 8220; B & # 8220; 판매를 시작합니다. & # 8220; 이는 미결제가 1 씩 올라가고 A와 B가 함께 새로운 계약을 맺었다는 것을 의미합니다.
다음 줄에서 B는 계약을 종료합니다. & # 8220; 그의 위치. 시장에서 말하자면, 이 작업을 & # 8220; 구매 닫기라고합니다. 그러나 그는 새로운 참가자 C와 계약을 종료합니다. 따라서 열린 계약의 총 수는 변하지 않습니다. B가 간단히 & amp; 언로드 됨 & # 8221; C와 계약을 맺었다. 미결제는 동일하게 유지되지만 볼륨은 여전히 ​​1 씩 올라간다.
최종 거래에서는 C가 닫히고 A가 닫히고 이것은 열려있는 계약이 더 이상 존재하지 않기 때문에 미결제가 1에서 0으로 감소합니다. 볼륨은 단순히 각각을 단일 트랜잭션으로 기록합니다. 우리는이 기간 동안 발생한 3 건의 거래로 전체적으로 볼 수 있습니다.
모든 계약은 구매자와 판매자로 이루어지기 때문에 미결제는 사람들이 거래하는 방식을 알려주지 않습니다. 일부는 헷지 할 것이고, 어떤 것은 추측 할 것이다. hedger는 커버를 위해 거래되지만, 투기자는 이익을 위해 거래합니다. 서로 말할 수있는 방법이 없습니다. 대부분의 거래자는 모멘텀을 측정하는 방법으로 공개 금리 보고서를 사용합니다. 그들은 변화의 속도를 보면서 이것을합니다.
열린 관심 지표의 해석.
미결제가 증가 할 때, 그것은 시장 강화의 신호로 생각됩니다. 미결제 금리가 하락할 때, 그것은 약화 된 시장의 신호로 생각됩니다.
추세 계속 예를 들면, 헤지거와 투기꾼이 같은 수라고합시다. GBP / USD 현물 가격이 오르고 있다고 가정합니다. 투기업자들은 거래를 열어 사기위한 상승 추세라고 생각합니다. 영국 파운드를 팔 필요가있는 헤지 펀드는 파운드가 하락할 경우를 대비하여 보상을 원할 것입니다. 그들은 열어 팔아서 금리를 고정시킬 수 있습니다. 이로써 미결제가 늘어납니다. 이렇게하면 미결제가 늘어남에 따라 정서가 현재 추세를지지하고 있음을 의미 할 수 있습니다. 이 예에서는 GBP / USD에 대해 완고합니다.
Trend weakening 이제는 GBP / USD가 여전히 상승하고 있다고 가정합니다. 공개 계약을 맺은 많은 헤지 화자와 투기꾼이 이미 있습니다. 이것은 큰 관심사로 여겨진다. 이 중 일부 위험 요소는 이제 자신의 위치를 ​​닫습니다. 그들은 현물 시장을 사용하여 영국 파운드를 매도하고 환율이 고정 된 환율을 적용함으로써 하락 압력을 가할 것입니다. 투기꾼들은 상승세가 약 해지는 것을 보면서 자신의 이익을 잠그기 위해 포지션을 폐쇄하기 위해 매각한다. hedger와 투기꾼이 포지션을 청산함에 따라 미결제가 하락하기 시작합니다. 현재의 추세가 고갈되고 있음을 시사하는 GBP / USD에 대한 약세입니다.
아래 표는 CME에서 공개 한 공개 관심 분야 데이터의 예입니다. 데이터는 매일 공개됩니다 (전날까지). 나는 매일 각기 다른 변화를 보여주기 위해 각 라인을 하나로 묶어 놓았다. 미결제를 사용하는 경우 통화 쌍의 기록을 유지하는 것이 좋습니다. 이것은 당신이 다양한 시간 프레임에 걸쳐 자신의 분석을 할 수있게합니다.
예 : 호주 달러 / 일본 엔화 선물 (CME)
외환 옵션과 그 영향.
외환 옵션도 거래소에서 거래되지만 선물과는 달리 옵션은 지불하거나 쓸모 없게되는 파격 가격이 있습니다. 이러한 이유로 옵션은 주요 만료 날짜와 레벨을 중심으로 막대한 변동성을 만들 가능성이 있습니다. at at the money 옵션은 임계 값에 도달했습니다. & # 8211; 한쪽으로 움직이면 구매자와 옵션 작가에게 상당한 이익 / 손실이 발생할 수 있습니다. 이것은 그러한 옵션을 의미합니다. 파업 수준의 양 측면은 지불해야하는 옵션의 작성자와 가치가없는 만료 옵션과 지불금을 지불하지 않는 것의 차이를 의미 할 수 있습니다.
옵션 작가는 시장에서 큰 선수가 될 수 있으므로 만기시 스트라이크 수준에 가까울 때 현물 가격을 움직이려는 동기와 방법이 있습니다. 이러한 이유로 옵션 시장과 큰 관심사에 대한 활동을 주시하는 것이 현명합니다. 옵션을 사용하면 교환기는 풋의 풋과 풋의 분리를 표시합니다. 이것은 당신에게 정서에 대한 더 나은 생각을 줄 수 있습니다.
다른 CME 보고서 사용.
CME는 외환 옵션과 선물에 대한 몇 개의 공개이자 수익 보고서를 발행합니다. 이것들은 유용한 자료입니다. 그들은 또한 주간 대규모 보유 보고서를 발행합니다. 거래자보고 (COT)의 약속이라고 불리는이 보고서는 각 거래소의 각 통화에 대한 미결제를 보여줍니다. 그러나 COT 보고서에는 최소보고 임계 값을 초과하는 순위 만 표시됩니다.
미결제 보고서에는 다양한 시장에 대한 많은 정보가 포함되어 있습니다. 몇 통화 만 거래하는 경우 그 중 많은 부분이 귀하와 관련이 없습니다. 보고서를 사용하는 가장 좋은 방법은 필요한 데이터를 추출하여 보관하고 시간 경과에 따라 데이터가 어떻게 변하는 지 확인하는 것입니다. 스프레드 시트에 기록을 보관하면 올바르게 분석 할 수 있습니다.
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왜 옵션을 팔아야합니까? 커버되지 않은 옵션을 쓰는 것은 "센트 따기"라는 전통적인 의미를 가지고 있습니다. 판매 옵션 : 얼마나 많은 여백이 필요합니까?
옵션을 판매 (작성) 할 때 가장 중요한 고려 사항은 마진 요건입니다. 계획을 수정하십시오. 단순한 수익성있는 헤지 전략 만들기.
상인이 헤징에 관해 이야기 할 때, 그들이 의미하는 것은 손실을 제한하기를 원하지만 계속 유지한다는 것입니다. 감안한 통화 및 퍼트로 수익을 향상시키는 방법.
커버 된 통화를 작성하면 상당히 정적 인 트레이딩 포지션에서 총 수익을 증가시킬 수 있습니다. 그것'. 옵션 확산 전략.
기본적인 신용 스프레드에는 a-out of the money 옵션을 판매하는 동시에 a를 구매하는 것이 포함됩니다. 옵션 Straddle, Strangle 및 Butterfly를 만드는 방법.
우리가 늦게 볼 수있는 불안정하고 불안정한 시장에서 손실을 막을 수는 없습니다. 무역 확산과 그것이 작동하도록하는 방법.
당신이 동일한 거래를 매일 반복하는 것을 스스로 발견한다면 - 그리고 활발한 거래가 많이 있습니다. FX 파생 상품 : 미결제이자 표시 사용.
통화 전달 및 선물은 거래자가 주어진 두 통화를 교환하는 환율에 동의하는 곳입니다.

CME Group은 기록적인 양과 공개 이익을 발표했습니다.
CME 그룹은 6 월 14 일에 기록적인 볼륨과 미결제를 발표했다.
- 1 억 2 천 9 백만 건의 계약으로 연계이자 기록을 세웁니다.
- 2,080 만 ~ 2,980 만 계약 규모의 거래 대금.
- 250 만 계약의 거래가있는 FX의 전 시간 기록.
세계에서 가장 다양한 파생 상품 시장 인 CME 그룹은 2017 년 5 월 11 일에 체결 된 1 억 2,570 만 건의 계약을 능가하는 1 억 2 천 9 백만 건의 계약을 2017 년 6 월 14 일 체결했다고 발표했다. 6 월 14 일은 또한 2017 년에 거래량이 2980 만 계약으로 가장 많았습니다.
CME 그룹의 외환 선물 및 옵션 상품은 2017 년 6 월 14 일 250 만 계약으로 2016 년 3 월 10 일 230 만 계약을 3 % 앞선 이전 기록을 뛰어 넘었다. 1,100 명 이상의 대형 오픈 오너가 FX 선물을 거래했다. 캐나다 달러 선물 및 옵션은 2012 년 9 월 13 일에 25 만 1,000 세트를 돌파하면서 기록적인 25 만 7 천 계약의 거래가 기록되었습니다.
CME 그룹의 금리 종합 지수도 6 월 14 일에 강세를 보였습니다. Fed Fund 선물은 하루 만에 907,000 건 이상의 계약이 체결되어 2017 년 3 월 2 일 714,000 건을 넘어 섰습니다. Wednesday Weekly Treasury options 2 주 전 6 월 5 일에 발매 된 6 월 14 일 거래 기간 동안 42,000 건 이상의 계약을 체결했습니다.
Hard Winter 밀 선물은 2017 년 5 월 1 일에 약 106,000 건의 이전 기록을 뛰어 넘는 약 115,000 건의 계약을 체결했습니다.