거래 시스템의 예

무역 시스템 : 무역 시스템이란?
거래 시스템은 단순히 주어진 형평에 대한 진입 점과 종점을 결정하는 특정 규칙 또는 매개 변수의 그룹입니다. 신호라고하는 이러한 점은 실시간으로 차트에 표시되는 경우가 많으며 거래의 즉각적인 실행을 촉구합니다.
이동 평균 (MA) 확률 론적 발진기 상대 강도 Bollinger Bands & reg; 흔히 이러한 형태의 지표 중 둘 이상이 규칙 생성에 결합됩니다. 예를 들어 MA 교차 시스템은 장기 및 단기간의 두 가지 이동 평균 매개 변수를 사용하여 규칙을 만듭니다. "단기간이 장기간에 걸쳐 교차로를 구입하고 그 반대가 사실 일 때 판매하십시오." 다른 경우 규칙은 하나의 지표 만 사용합니다. 예를 들어 상대 강도가 ​​특정 수준을 초과하지 않는 한 모든 구매를 금지하는 규칙이 시스템에있을 수 있습니다. 그러나 이것은 거래 시스템을 만드는 모든 종류의 규칙들의 조합입니다.
전반적인 시스템의 성공은 규칙이 얼마나 잘 수행되는지에 달려 있기 때문에 시스템 트레이더는 위험을 관리하고 무역 당 얻는 양을 늘리며 장기적인 안정성을 확보하기 위해 시간을 최적화합니다. 이것은 각 규칙 내에서 다른 매개 변수를 수정하여 수행됩니다. 예를 들어, MA 교차 시스템을 최적화하기 위해 상인은 어떤 이동 평균 (10 일, 30 일 등)이 가장 잘 작동하는지 테스트 한 다음 구현합니다. 그러나 최적화는 결과를 약간의 마진으로 개선 할 수 있습니다. 궁극적으로 시스템의 성공 여부를 결정하는 데 사용되는 매개 변수의 조합입니다.
거래에서 모든 정서가 사라집니다 - 감정은 종종 개인 투자자의 가장 큰 결함 중 하나로 인용됩니다. 손실에 대처할 수없는 투자자는 자신의 결정을 추측하고 돈을 잃게됩니다. 미리 개발 된 시스템을 엄격히 준수함으로써 시스템 트레이더는 어떤 결정을 내릴 필요를 피할 수 있습니다. 일단 시스템이 개발되고 확립되면 거래는 자동화되기 때문에 경험적이지 않습니다. 인간 비효율을 줄임으로써 시스템 트레이더는 이익을 증가시킬 수 있습니다.
거래 시스템은 복잡합니다 - 이것이 가장 큰 단점입니다. 개발 단계에서 거래 시스템은 기술적 분석, 경험적 의사 결정 능력 및 매개 변수 작동 방식에 대한 철저한 지식을 요구합니다. 그러나 자신의 거래 시스템을 개발하지 않더라도 사용중인 매개 변수를 구성하는 매개 변수에 익숙해 져야합니다. 이 모든 기술을 습득하는 것은 어려울 수 있습니다.

거래 시스템 : 시스템 설계 - 제 1 부.
이 튜토리얼의 이전 섹션에서는 거래 시스템을 구성하는 요소를 살펴보고 실시간 거래 환경에서 이러한 시스템을 사용하는 데 따른 장단점에 대해 설명했습니다. 이 섹션에서는 시스템 트레이딩에 특히 적합한 시장을 조사하여 그 지식을 기반으로합니다. 그런 다음 다양한 장르의 거래 시스템을보다 심층적으로 살펴 보겠습니다.
주식 시장은 아마도 초보자들 사이에서 거래되는 가장 일반적인 시장 일 것입니다. 이 분야에서 워렌 버핏 (Warren Buffett)과 메릴린치 (Merrill Lynch)와 같은 거물급 기업이 우세하고 전통적인 가치 및 성장 투자 전략이 가장 보편적입니다. 그럼에도 불구하고 많은 기관들이 거래 시스템의 설계, 개발 및 구현에 상당한 투자를 해왔습니다. 개인 투자자들은이 경향에 천천히 참여하고 있습니다.
대량의 주식을 사용하면 거래자는 매우 다양한 휘발성 장외 주식 (OTC)에서부터 비 휘발성 파란색 칩에 이르기까지 다양한 유형의 주식에 대해 시스템을 테스트 할 수 있습니다.
거래 시스템의 효율성은 일부 주식, 특히 OTC 및 분홍색 시트 문제의 낮은 유동성으로 인해 제한 될 수 있습니다.
커미션은 성공적인 거래로 인해 이익을 얻을 수 있으며 손실을 증가시킬 수 있습니다. OTC와 핑크 시트 주식은 추가 수수료를 부과하기도합니다.
사용되는 주요 거래 시스템은 가치를 추구하는 시스템입니다. 즉, 보안이 과거 성과, 동급 업체 또는 시장 전반에 비해 저평가되어 있는지를 결정하기 위해 다양한 매개 변수를 사용하는 시스템입니다.
외환 시장 또는 외환 시장은 세계에서 가장 크고 가장 유동적 인 시장입니다. 세계의 정부, 은행 및 기타 대형 기관들은 매일 외환 시장에서 수조 달러를 거래합니다. forex에 기관 무역상의 대다수는 무역 체계에 의지합니다. 외환 거래를하는 개인에게도 동일하지만 경제 보고서 나이자 지불금을 기반으로하는 일부 거래가 있습니다.
이 시장의 유동성은 대량으로 인해 거래 시스템을보다 정확하고 효율적으로 만듭니다.
이 시장에는 커미션이없고 퍼짐 만 있습니다. 따라서 비용을 늘리지 않고도 많은 거래를하는 것이 훨씬 쉽습니다.
이용할 수있는 주식이나 상품의 양과 비교할 때, 거래 할 통화의 수는 제한되어 있습니다. 그러나 소액 국가의 통화 인 '이국적인 통화 쌍'의 가용성으로 인해 변동성의 범위가 반드시 제한되는 것은 아닙니다.
forex에서 사용 된 주요 거래 시스템은 트렌드를 따르는 시스템 (시장에서 인기있는 트렌드는 "트렌드가 당신의 친구"입니다) 또는 브레이크 아웃에서 구매하거나 판매하는 시스템입니다. 이는 경제 지표가 종종 한 번에 큰 물가 움직임을 유발하기 때문입니다.
주식, 외환 및 상품 시장은 모두 선물 거래를 제공합니다. 이 레버리지는 시스템 트레이딩에 널리 사용되는 수단으로 이용 가능한 레버리지가 많아지고 유동성과 변동성이 증가합니다. 그러나 이러한 요소는 두 가지 방법을 모두 줄일 수 있습니다. 이득을 증폭 시키거나 손실을 증폭시킬 수 있습니다. 이러한 이유로 선물의 사용은 일반적으로 고급 개인 및 기관 시스템 거래자를 위해 예약되어 있습니다. 이는 선물 시장을 자본화 할 수있는 트레이딩 시스템이 훨씬 더 많은 커스터마이징을 필요로하기 때문에보다 발전된 지표를 사용하고 개발하는데 더 오래 걸리기 때문입니다.
어떤 시장이 시스템 트레이딩에 가장 적합한 지 결정하는 것은 개인 투자자에게 달려 있습니다. 각 시장은 각각 장단점이 있습니다. 대부분의 사람들은 주식 시장에 대해 더 잘 알고 있으며 이러한 친숙 함으로 인해 거래 시스템을보다 쉽게 ​​개발할 수 있습니다. 그러나 외환은 흔히 경험이 많은 거래자들 사이에서 거래 시스템을 운영하는 우수한 플랫폼으로 여겨지고 있습니다. 더욱이, 상인이 레버리지와 변동성을 증가 시키기로 결정하면 선물 대안은 항상 열려 있습니다. 궁극적으로 선택은 시스템 개발자의 손에 달려 있습니다.
시스템 트레이딩의 가장 일반적인 방법은 경향 추종 시스템입니다. 가장 근본적인 형태로, 이 시스템은 중요한 가격 움직임을 단순히 기다린 다음 그 방향으로 구매하거나 판매합니다. 이러한 유형의 시스템은 이러한 가격 변동이 추세를 유지할 수 있기를 희망합니다.
이동 평균 시스템.
기술적 분석에서 자주 사용되는 이동 평균은 일정 기간 동안 주식의 평균 가격을 단순히 표시하는 지표입니다. 경향의 본질은이 측정에서 파생됩니다. 진입과 퇴출을 결정하는 가장 일반적인 방법은 크로스 오버입니다. 이러한 논리는 간단합니다. 가격이 과거 가격 평균 (추세)보다 높거나 낮을 경우 새로운 추세가 형성됩니다. 다음은 IBM의 가격 (청색 선)과 20 일 MA (적색 선)를 나타내는 차트입니다.
이러한 유형의 시스템의 기본 개념은 이동 평균 시스템의 개념과 유사합니다. 새로운 최고점 또는 최저점이 설정되면 가격 움직임이 가장 큰 방향으로 이어질 가능성이 높습니다. 브레이크 아웃을 결정하는 데 사용할 수있는 한 가지 지표는 간단한 Bollinger Band & reg입니다. 위에 까는 것. Bollinger Bands & reg; 가격이 높고 낮은 가격의 평균을 보여주고, 가격이 밴드의 가장자리를 만날 때 발생합니다. 다음은 가격 (파란색 선)과 Bollinger Bands & reg를 그려주는 차트입니다. (회색 선) Microsoft의 :
Trend-Following 시스템의 단점 :
경험적 의사 결정 필요 - 추세를 결정할 때 경험적 요소, 즉 역사적 추세의 지속 시간이 항상 고려되어야합니다. 예를 들어, 이동 평균은 지난 20 일 동안 또는 지난 5 년 동안이 될 수 있으므로 개발자는 어떤 시스템이 시스템에 가장 적합한 지 결정해야합니다. 결정할 다른 요인은 브레이크 아웃 시스템의 평균 최고 및 최저입니다.
느린 자연 - 이동 평균 및 브레이크 아웃 시스템은 항상 뒤떨어져 있습니다. 다른 말로하면, 그들은 트렌드의 정확한 상단이나 하단을 결코 칠 수 없습니다. 이것은 필연적으로 잠재적 이익의 몰수를 가져 오며 때로는 중요 할 수 있습니다.
Whipsaw Effect - 경향 추종 시스템의 성공에 해로운 시장 세력 중 가장 일반적인 현상 중 하나입니다. Whipsaw 효과는 이동 평균이 거짓 신호를 생성 할 때 발생합니다. 즉 평균이 범위로 떨어지면 방향이 갑자기 바뀝니다. 효과적인 정지 손실 및 위험 관리 기술이 적용되지 않는 한 막대한 손실을 초래할 수 있습니다.
측면 시장 - 추세 추적 시스템은 본질적으로 실제로 경향을 보이는 시장에서만 수익을 창출 할 수 있습니다. 그러나 시장 또한 오랜 기간 동안 특정 범위 내에 머무르면서 옆으로 움직입니다.
극단적 인 변동성이 발생할 수 있음 - 때로는 추세를 따르는 시스템이 극단적 인 변동성을 겪을 수 있지만 상인은 자신의 시스템을 고수해야합니다. 그렇게 할 수 없다는 것은 확실한 실패를 초래할 것입니다.
기본적으로 카운터 트렌드 시스템의 목표는 최저 최저 가격으로 구매하고 최고 최고 가격으로 판매하는 것입니다. 이 추세 추종 시스템과의 주요 차이점은 추돌 시스템이 자체 수정이 아니라는 점입니다. 즉, 포지션을 종료 할 정해진 시간이 없기 때문에 무제한적인 잠재력을 갖게됩니다.
카운터 트렌드 시스템의 유형.
많은 종류의 시스템이 카운터 트렌드 시스템으로 간주됩니다. 한 방향의 운동량이 퇴색하기 시작하면 구매하는 것이 좋습니다. 이것은 오실레이터를 사용하여 가장 자주 계산됩니다. 예를 들어, stochastics 또는 다른 상대 강도 표시기가 특정 지점 아래로 떨어지면 신호가 생성 될 수 있습니다. 카운터 트레드 트레이딩 시스템에는 다른 유형이 있지만, 모두가 낮은 구매와 높은 매도와 같은 기본적 목표를 공유합니다.
예를 들어, 시스템 개발자가 결정해야하는 요소 중 하나는 상대 강도 지표가 희미 해지는 지점입니다.
극단적 인 변동성이 발생할 수 있음 - 이러한 시스템은 극단적 인 변동성을 경험할 수 있으며 이러한 변동성에도 불구하고 시스템을 고수 할 수 없으면 실패가 발생할 수 있습니다.
무제한 단점 - 앞서 언급했듯이 시스템이 자체 수정 기능이 없으므로 무제한적인 잠재력이 있습니다 (위치를 종료 할 시간이 없음).
거래 시스템이 적합한 주요 시장은 주식, 외환 및 선물 시장입니다. 각 시장에는 장점과 단점이 있습니다. 트레이딩 시스템의 두 가지 주요 장르는 트렌드 추종 시스템과 카운터 트렌드 시스템입니다. 이들의 차이점에도 불구하고 개발 단계에서 두 유형의 시스템 모두 개발자 측에서 경험적 의사 결정을 필요로합니다. 또한 이러한 시스템은 극심한 변동성을 겪기 때문에 일부 체력을 요구할 수 있습니다. 시스템 트레이더는이 시간 동안 자신의 시스템을 고수하는 것이 필수적입니다. 다음 연재에서는 거래 시스템을 설계하고 시스템 트레이더가 자신의 삶을 편하게하기 위해 사용하는 소프트웨어에 대해 논의하는 방법에 대해 자세히 살펴볼 것입니다.

거래 시스템의 예
무역 시스템 101.
시장의 대다수는 기본적으로 많은 계획없이 거래합니다. 대부분의 사람들은 시장에서 돈을 벌기 위해해야 ​​할 일은 청취 분석가의 권고 사항이나 속보에 불과하다고 생각합니다.
& quot; 재생 & quot; TV 나 인터넷에서 말하는 헤드의 뉴스를 사용하는 시장은 궁극적으로 돈을 잃어 버렸습니다. 이 게임에서 플레이어의 90 % 이상이 잃고 90 %가 뉴스를 사용하여 거래합니다. 흠. 여기에 상관 관계가있는 걸까요?
거래는 슬롯 머신을하는 것과 같았습니다.
옛날 옛적에, 나는 또한 거래 아이디어에 대한 뉴스 스캔에 휩싸였다. 때때로 나는 좋은 승리를 잡을 것입니다. 하지만 슬롯 머신을 플레이하는 것과 같았습니다. 나는 계속 플레이 할 수있을만큼 충분한 시간을 얻었습니다.
저는 항상 분석적인 유형의 사람 이었으므로 반복 가능한 거래 방법을 찾기 시작했습니다. 성공적인 상인에 대한 여러 인터뷰를 읽은 후에 전산화 된 길을 가기로 결정했습니다. 전 세계에서 가장 많이 거래되는 많은 상인들이 컴퓨터로 시스템을 사용하여 매매 신호를 생성했으며 이는 거래가 어떻게 이루어져야하는지에 대한 나의 아이디어에 잘 부합합니다.
10 년 전이었고 그 당시에는 트레이딩 시스템에 대해 10,000 % 더 많은 것을 배웠고 무엇이 트레이드 마크가 되는가?
무역 시스템 철학.
트레이딩 시스템 디자인의 철학은 미래에 일어날 일의 확률을 파악하기 위해 과거를 사용하는 것입니다. 그렇다고 미래를 예측할 수있는 것은 아닙니다.
나는 포커 같은 카드 게임을하는 것처럼 거래하는 것을 생각합니다. 큰 차이점은 포커에 대한 규칙이 매우 잘 확립되고 반복 가능하다는 것입니다. 주식 시장에서는 규칙이 게시되지 않으므로 과거를 사용하여 게임이 어떻게 진행되어야하는지에 대한 규칙을 제시해야합니다. 나는 내 생각을 컴퓨터에 넣었고, 그 컴퓨터는 내가 과거에 그러한 규칙들을 가지고 (돈을 벌어서) 잘했는지를 말해 준다.
태양 아래에서 새로운 것은 없습니다.
미래는 알 수 없지만 과거에 어떤 일이 발생했는지 알면 미래 결과의 가능성을 엿볼 수 있습니다. 결국, 인간의 감정은 1000 년 전과 동일합니다. (그리고 나는 시장에서 악용 할 수있는 가장자리를 만드는 것이 이러한 감정이라고 주장합니다.)
주식 시장에서 점수를 유지하는 가장 기본적인 방법은 얼마나 자주 돈을 벌는가하는 것입니다. 30 %의 시간을 얻었지만 승자가 패자의 3 배가된다면 돈을 벌 수 있습니다.
대부분의 거래자들은 돈을 벌기 위해 게임을하는 대신 자신의 자존심에 너무 많이 집중합니다. 그렇기 때문에 부풀어 오르는 IQ가있는 아인슈타인 유형의 두뇌 척도조차도 거래에서 실패합니다. 감정을 그림에서 빼고 조건에 따라 경기에 집중하면 일정한 부를 얻을 수 있습니다.
번호를 크 런치.
시장에서 돈을 벌기에 충분하지 않습니다. 나는 돈을 많이 벌고 싶을뿐만 아니라, 가능한 한 내 삭감을 유지하면서 그렇게하고 싶다. 1 년에 80 %를 만들었지 만 그 시간 동안 60 %의 수익을 줄여야했습니다. 글쎄, 그건 좋은 거래 시스템이 아니야. 사실, 그와 같은 거래 시스템은 미래의 어떤 시점에서 모든 돈을 잃을 수 있습니다.
그렇다면 잠재적 인 시스템을 찾는 방법은 무엇입니까? 테스트, 테스트 및 재시험. 나는 기술적 분석을 사용하여 내 거래를 찾지 않는다고 말하고 싶다. 나는 테스트 된 분석을 사용한다.
나는 몇 시간 동안 차트를 쏟아 부어 가장자리가 보이는 것을 볼 것입니다. 그런 다음 내 생각을 컴퓨터 (또는 컴퓨터가 얼마나 많은가에 따라 컴퓨터)에 프로그램 할 것입니다. 다음으로, 나는 컴퓨터에 공급 한 다양한 지표의 조합을 테스트하여 거래 기준을 조정할 것입니다.
모두 새로운 컴퓨터조차도 15 년 이상 동안 수천 개의 주식을 처리하는 데 어려움을 겪고 있기 때문에이 프로세스는 매우 오랜 시간이 걸립니다. 그렇게하기가 어렵다면, 나는 올바른 길을 가고 있다는 것을 압니다. 그것이 쉬운 경우에, 모두는 그것을하고있을 것이고 나는 가장자리가 없을 것입니다.
이득 / 통증 비율과 다른 많은 통계를 입력하십시오.
성능을 측정하는 가장 일반적인 통계 중 하나는 MAR 비율입니다. 기본적으로 복합 연평균 성장률 (CAGR)을 얻은 다음 그 기간 동안 최악의 수익 감소로 나눕니다. 그래서 제 트레이딩 시스템의 연평균 성장률이 50 %이고 최악의 하락률이 25 %라면 MAR 비율은 2.0입니다. 더 커질수록 좋습니다.
일반적으로 시간대가 짧을수록 거래가 많을수록 MAR이 커집니다. Profit Taker와 같은 매우 단기간의 거래 시스템은 1929 년 이후 최악의 곰 시장에서도 3 월경에 3 월을 보냈습니다. 자본 삭감으로 자기 자본을 살펴보면 꾸준한 금리 업체라는 것을 알 수 있습니다.
더 긴 거래 기간을 다룰 때, 이득 / 고통 비율은 더 작게되는 경향이 있습니다. 이익은 거래가 적고 수익률이 매우 클 수 있지만 이러한 시스템은 수시로 적중률이 더 높습니다. 경향 추종 시스템은 주식 시장에서 낮은 MAR 비율을 갖는 경향이 있습니다.
내게 또 다른 중요한 통계는 새로운 주식 최고봉 사이의 시간 길이입니다. 나는 새로운 자산을 높이기 전에 12 개월 이상 시스템을 거래하고 싶지 않습니다. 오래 끌기를 계속하면 집중하기가 매우 어렵습니다.
MAR 비율은 이해하기 쉽지만, 부족하다는 것을 알게됩니다. 성장률과 최악의 인출 만 알면 충분하지 않습니다. 나는 큰 쇠퇴뿐 아니라 새로운 공적 최고점 사이의 시간 길이에 대해서 나를 괴롭히는 숫자를 사용하고 싶습니다. 피터 마틴 (Peter Martin)은 그저 그런 일을하는 궤양 지수를 제시했습니다.
그것은 0 (드로우 다운이없는 완벽한 직선)과 100 (항상 드로우 다운 시스템이 있습니다. 이것은 분명히 궤양을 줄 것입니다) 사이의 수를 제공합니다.
귀하의 주식 곡선을 통해함으로써, 그것은 당신이 주식 절정 아래에있어 때마다 축소에 의해 당신을 벌칙. 그런 다음 연간 성장률을 궤양 지수로 나눌 수 있습니다. 나는 이것이 시스템을 비교하는 가장 좋은 방법이라고 생각한다. 피터 마틴 감사합니다.
위험을 낮게 유지하면서 돈을 벌기 위해서는 적절한 돈과 위험 관리를 사용해야합니다. 대부분 이것을 거래로 생각한 것으로 간주합니다. 그렇지 않아! 사실, 그것은 거래의 가장 중요한 측면으로 생각되어야합니다. 당신이 너무 많은 위험을 감수하고 돈을 다 잃으면, 당신은 게임을 빠져 나간다.
당신이하는 모든 거래에 대해, 당신은 얼마나 많은 주식을 사야하는지 정확히 알고 있어야하며 어느 시점에서 얼마나 많은 돈이 위험에 처해 있는지를 알아야합니다. 예를 들어 어느 한 거래에서 돈을 잃어 버렸다면 전체 포트폴리오의 1 %를 넘지 않아야합니다. 당신은 당신의 입장료와 정지 가격에 기초하여 구매할 주식의 수를 계산할 수 있습니다 :
# 주식 = (포트폴리오 위험률) * (포트폴리오 크기) / (구매 가격 - 중지 가격)
따라서 1 % (또는 500 달러)의 위험을 안고있는 50,000 달러 포트폴리오의 경우 :
주식을 거래 할 때 어느 한 거래에서 얼마나 위험할지에 대해 걱정할 필요가 있습니다. 보시다시피, 주식은 서로 매우 상호 연관되어 있습니다. 각 거래에서 돈을받을뿐만 아니라 모든 주식이 동시에 실패 할 위험에 처해 있습니다. 따라서 한 번에 시스템이 거래하는 주식 수를 제한해야합니다.
내 테스트를 통해 고정 소수점 베팅과 리스크 관리를 혼합하는 매우 쉬운 방법이 제시되었습니다. 단순히 돈을 10 개 이상의 직책 사이에서 균등하게 분배하도록 나누십시오. 예 :
# 주식 = (포트폴리오 크기 / 10) / 입장 가격.
이제 우리는 포지션 수가 10 개로 제한되어 주식이 배가 될 경우 최대 위험을 줄였습니다 (우리 주식 중 하나가 0 일 경우 최대 10 % 초과) ).
시스템을 테스트 할 때 사람들이 보는 가장 큰 오류 중 하나는 통계적으로 중요합니다. 때로는 특정 패턴이 역사상 단지 10-15 번 나타납니다. 결과는 좋지만 실제 세계에 적용하면 실패합니다. 알다시피, 나는 무작위로 특정 주식과 무작위 데이트를 선택하여 오픈시 매수할 수있다. 수천 개의 주식과 1 년에 약 250 거래일이 있습니다. 나는 임의의 기회로 인해 시간의 100 %를 얻는 몇 가지 예를 찾을 수있을 것입니다.
거래에서 우위를 찾을 때 많은 예를보고 싶습니다. 단지 소수 일뿐입니다. 수천 개의 주식을 선택할 때 수천 개의 샘플이 아니라 수백 개의 샘플을보고 싶습니다. 그런 식으로 나는 단지 잘 작동하는 거래의 무작위 추출을 생각해 내지 않았다는 것을 알 수 있습니다.
이 웹 사이트에 설명 된 주식 거래 시스템에는 모두 백 테스트를위한 수천 개의 샘플이 있습니다. 실제로는 모든 시스템이 한 번에 10 개의 포지션 한도를 갖기 때문에 실제로 나열된 것보다 많습니다. 최대의 게재 순위에 도달하면 내가 사용하는 소프트웨어가 거래를 필터링합니다.
나는이 실수를 반복해서 보았다. 상인은 기본적인 백 테스트 패키지를 얻고 특정 재고에 대해 이동 평균이 작동하는지 테스트합니다. 아야! 이것은 돈을 잃는 빠른 방법입니다. 최적화 된 값을 계산하기 위해 하나의 주식만을 사용하는 경우 통계적 유의성을 위해 충분한 샘플이 아닌 위에서 설명한 문제를 겪게됩니다.
수천 개의 주식에 대한 하나의 규칙 세트.
대신에 수천 개의 주식을 스캔하여 모든 조합에서 작동하는 몇 가지 조합을 찾아야했습니다. 이것은 훨씬 더 중요한 통계입니다. 주식을 위해 작동하는 것을 시험 할 때, 나는 그들을 모두 시험한다. 수천 개의 주식에 대해 동일한 규칙을 사용하고 싶습니다. 오직 그 때 나는 내가 가장자리를 발견했다고 믿는다.
위원회, 마진이자 및 미끄러짐을위한 회계.
저기에 너무 많은 상인들이 거래량의 추가 비용이 얼마인지를 깨닫지 못합니다. 좋은 소식은 커미션이 극적으로 떨어지고 있다는 것입니다 (대화 형 중개인은 현재 1 / 2 센트 몫입니다). 그러나 매도 또는 매도를 할 때 마진을 사용하기 위해서는 브로커에게이자를 지불해야하며 미끄러짐을 고려해야합니다.
Slippage는 주식이 당신의 진입 가격과 정확히 일치하지 않을 때 잃게되는 금액입니다. 내가 열린 주문을 주문한다고 가정 해 봅시다. 오픈은 20.00 이었지만 필 가격은 20.07이었습니다. 귀하의 미끄러짐은 구입 한 주식의 7 센트 (7 센트 * 1000 주 = 70 달러)입니다. 나는 시스템을 시험 할 때 항상 미끄러짐을 포함한다. 나는 보통 미끄러짐을 하루 범위의 5 ~ 10 % 사이로 추정합니다. 주식이 20.00에서 21.00 사이에서 움직 였다면, 미끄러짐은 5-10 센트 사이 일 가능성이 큽니다.
결국 주문과 함께 시장을 이전하는 것이 가능합니다. 내가 이것을 퇴치하는 방법에는 두 가지가있다. 평균적으로 수 백만 달러 상당의 주식을 거래하는 액체 주식을 거래하고, 정지 한도 주문을 사용하는 것이다.
정지 명령을 사용하면 주식에 대해 지불 할 금액에 대한 한도를 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 주식 XYZ는 19.00에서 거래되고 있으며, 20.00 / 20.06에 매수 정지 제한 주문을합니다. 재고가 20.00을 치면, 20.06 한도로 주문해야합니다.
시스템 거래 조건 및 수식.
CAGR - 복합 연간 성장률. 단순히 시간당 이익을 얻고 시간으로 나누는 것은 좋지 않습니다. 50 년 동안 50,000 %를 만들었다면, 1 년에 1,000 %를 만들었다 고 말하는 것과 같지 않습니다. 복리이자를 기반으로 한 공식을 대신 적용 할 수 있습니다.
x Sqrt (증가율) - 1 (x는 연도 수)
(50) Sqrt (50,000 %) - 1 = 13.23 % (필자는 대부분의 과학 계산기에서 발견 할 수있는 xsquareRoot 함수를 사용하고 있는데, 위의 예제에서 50을 곱하지 않음).
MAR - 통증에 대한 간단한 측정. 복합 연평균 성장률 (CAGR)을 취하고 최악의 하락폭으로 나눕니다. 50 %의 연평균 성장률을 보였고 최악의 하락률이 25 % 인 경우 MAR 비율은 2.0입니다.
궤양 지수 - 피터 마틴 (Peter Martin)이 작성한이 이득 / 통증 통계는 0-100입니다. Zero는 무방비 상태에서 완벽하게 직선이 될 것이며, 100은 곧장 아래로 내려갈 것입니다 (따라서 궤양을줍니다). 드롭 다운의 깊이와 지속 시간이 모두 측정됩니다.
나는이 통계 모델을 좋아하는데 왜냐하면 MAR 비율과는 달리 그것은 정의에 의한 것이 한 번의 이벤트 (최악의 드롭 다운) 일 때 당신을 과하게 처벌하지 않기 때문입니다. 자세한 정보는이 웹 사이트를 참조하십시오.
마틴 비율 - CAGR을 복용하고 궤양 지수로 나누면이 수치는 거래 시스템을 비교하는 데 훨씬 좋은 수치를 제공합니다. Sharpe 비율 및 MAR 비율은 제 의견으로는 열등한 비교 모델입니다.
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여기에 나열된 결과는 가설적인 거래를 기반으로합니다. 명백하게 말해서, 이 거래는 실제로 처형되지 않았습니다. 가상의 또는 시뮬레이션 된 성능 결과에는 고유 한 제한이 있습니다. 실제 성과 기록과 달리 시뮬레이션 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 거래가 실제로 실행되지 않았기 때문에 결과에 따라 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인의 영향에 대한 보상이 미달 (또는 상쇄) 될 수 있습니다. 묘사 된 결과보다 좋거나 나 빠졌을 수 있습니다.
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거래 시스템의 예.
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거래 시스템의 예.
좋은 생각. 왜 가서 시작하지 그래?
1) 변화하는 것을 멈추십시오. 새로운 지표, 차트 또는 방법이 없습니다. 먼저 무엇이 당신 앞에 있는지와 일치하십시오.
2) 일기를 시작하고 자신의 강점과 약점을 보여주기 위해 매일 한 일에 게시하십시오.
3) 매일 목표를 달성하십시오. 얼마나 많은 돈을 벌지 않고 거래하는 방법을 알려주십시오.
4) 귀하의 행동에 대한 책임을지지하십시오. 열악한 성능을 설명하기 위해 다른 곳을 보지 마세요.
5) 상인으로 시작하는 곳은 어디입니까? 이 웹 세미나를보고 수백 가지 질문과 답변을 찾으십시오.
6) 포럼 사용에 대한 도움? 이 비디오를 통해 사이트 사용에 대한 일반적인 정보를 얻을 수 있습니다.